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Das Chance-Risiko-Verhältnis, kurz CRV, vergleicht den möglichen Gewinn eines Trades mit dem geplanten Verlust. Ein CRV von 1:2 heißt: Du riskierst 1 Teil, um 2 Teile zu gewinnen. Manche Quellen schreiben dasselbe als 2:1. Prüfe deshalb immer, welche Zahl für die Chance steht. Daraus folgt, wie oft Trades aufgehen müssen, damit die Rechnung bei null landet: bei 1:2 in 33,3 % der Fälle vor Kosten.
So rechnest du das CRV
In Worten: Die Chance ist der Abstand vom Einstieg bis zum Take-Profit, dem Kurs, an dem die Position mit Gewinn schließt. Das Risiko ist der Abstand vom Einstieg bis zum Stop-Loss. Teile die Chance durch das Risiko.
Welche Trefferquote du brauchst
Die Trefferquote ist der Anteil deiner Gewinn-Trades. In Worten: Teile 100 durch 1 plus Chance geteilt durch Risiko. Bei CRV 1:2 ergibt das 100 ÷ (1 + 2) = 33,3 %. Die Probe mit 3 fiktiven Trades: 1 Gewinn bringt plus 200 USD, 2 Verluste bringen minus 200 USD, zusammen 0 USD.
| CRV | Nötige Trefferquote vor Kosten |
|---|---|
| 1:0,5 | 66,7 % |
| 1:1 | 50,0 % |
| 1:1,5 | 40,0 % |
| 1:2 | 33,3 % |
| 1:3 | 25,0 % |
Das ist reine Rechnung. Sie sagt nichts darüber, wie oft ein Muster oder eine Strategie aufgeht. Das prüfst du selbst, zum Beispiel im Journal.
Kosten verschieben die Schwelle
Bei jedem Trade zahlst du den Spread, den Abstand zwischen Kauf- und Verkaufskurs. Nimm für das Lehrbeispiel fiktive 0,30 USD je Trade an. Dann verlierst du 5,30 USD statt 5 USD und gewinnst 9,70 USD statt 10 USD. Die nötige Trefferquote steigt auf 5,30 ÷ (5,30 + 9,70) = 35,3 %. Swap und Kommission können sie weiter anheben.
Warum ein hohes CRV nicht alles ist
Ein weiter entferntes Ziel verbessert das CRV, wird aber seltener erreicht. Ein engerer Stop-Loss verbessert es auch, wird aber öfter getroffen. CRV und Trefferquote gehören deshalb zusammen. Erst beide zusammen zeigen, ob eine Rechnung aufgeht.